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量化基金巨头DEShaw的交易员发现今年选股难度大

2022年05月06日 竹笋财经网

量化基金巨头D.E. Shaw的交易员发现今年选股难度大

财经 股票量化基金巨头D.E. Shaw的交易员发现今年选股难度大量化基金巨头D.E. Shaw的交易员发现今年选股难度大2018年11月9日 星期五 15:35D.E. Shaw Group被认为是最成功的量化投资基金之一,利用计算机做交易决策。今年,该公司以人工为主的个股交易部门未能复制其成功。

据知情人士透露,为D.E. Shaw打理约20亿美元资产、做多/做空个股的一批交易员今年难以获利。上述人士称,2018年截至9月底,他们亏损了约6,000万美元。其中一名人士补充说,到了10月中,损失扩大至大约1亿美元。

对冲基金公司D.E. Shaw管理著约530亿美元资产。该公司一名发言人称,不包括客户费用,自2013年1月份以来,做多/做空股票交易部门年化回报率为40%。该公司不愿提供更多数据,也不愿透露在计算投资回报时是否将借贷资金考虑在内。

D.E. Shaw并不是唯一一家今年遇到选股难题的投资巨头。10月份的股市大跌对一批专门用老方法进行交易的基金构成了考验,老方法更多地依靠资产负债表分析、面对面的采访,而不是依靠算法和自动交易策略。

其中有一些基金因回报率低于股指在10月初倒闭。根据高盛(Goldman Sachs Group Inc.)的一份报告,10月24日当天,多只选股对冲基金出现近七年来最差单日表现。高盛在另一份客户报告中称,整个10月份,这些基金下跌了7.4%。

资产管理公司Alpha Innovations首席执行长Larry Newhook在接受媒体采访时称∶“在10月份首当其冲的基金正是那些冒著巨大市场风险的基金,之前他们不断扩大对股市的净风险敞口,他们的投资者正在为此付出代价。”

不过知情人士称,最近的挑战并不代表D.E. Shaw面临危机。投资者们称,D.E. Shaw旗下的最大基金今年是获利的,今年截至9月底实现了较高个位数百分比的回报率。了解D.E. Shaw情况的知情人士称,投资者们并没有撤出资金。

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